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Loi normale

La densité d'une variable aléatoire $X$ d'espérance $\mu$ et d'écart-type $\sigma$ (notée $X\sim \mathcal{N}\left(\mu, \sigma^{2}\right)$ ) est la suivante :

$$ \frac{1}{\sigma \sqrt{2 \pi}} \exp \left(-\frac{(x-\mu)^{2}}{2 \sigma^{2}}\right) $$